Credit Risk Model Validator (Retail Models) [Senior/Lead Quantitative Risk Analyst]

Haluatko olla osa kokeneiden ja lahjakkaiden kollegoiden joukkoa ja vaikuttaa Nordea:n luottoriski-malleihin? Etsimme tällä hetkellä osaavia analyytikkoja vahvistamaan Nordea:n riippumatonta mallinvalidaatiota. Tapaa Model Risk & Validation -tiimi. Tehtävämme on lisätä arvoa arvioimalla Nordea:n käyttämien mallien riskejä riippumattoman mallinvalidaation ja muiden keinojen avulla. Mallinvalidaattorina toimit avainroolissa varmistamassa, että mallit täyttävät sisäiset ja ulkoiset standardit konseptuaalisesta johdonmukaisuudesta, suorituskyvystä ja käytöstä. Yhteistyö. Omistajuus. intohimo. Rohkeus. Nämä arvot ohjaavat tapaamme työskennellä ja tehdä päätöksiä – uskomme, että jaat ne. Tehtävän päävastuut: Suorita validointiotteita itsenäisesti. Ota aktiivinen rooli olemassa olevien, uusien ja muutettujen luottoriskimallien validoinnissa, mukaan lukien IRB (PD/LGD/EAD), IFRS9 ja luottoriskin stressitestaukset. Käytä määrällisiä ja laadullisia analyyseja malliriskin tunnistamiseen ja arviointiin. Kommunikoidaan arviointien tulokset monille sidosryhmille. Neuvo ja ohjaa mallien kehittäjiä ja muita sidosryhmiä malliriskiin liittyvissä asioissa. Kehitä ja paranna tekniikoita sekä prosesseja mallin validointiin. Johda validointeja varmistaen MRV:n toimitusten korkea laatu (Lead-taso).

Yllä oleva teksti on työnantajan alkuperäinen työpaikkakuvaus sellaisenaan poimittuna. Muut sivun tiedot, kuten palkka, vastuut ja vaatimukset, ovat järjestelmämme tulkintoja samasta tekstistä, eivät työnantajan erikseen vahvistamia. Pidä niitä siis parhaana tulkintanamme, ei varmistettuina tosiasioina.